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投资组合与协方差
拖相关系数，看「分散化」这顿免费午餐到底是谁请的
两个资产
A 的期望收益 $E(R_A)$
8%
A 的波动率 $\sigma_A$
12%
B 的期望收益 $E(R_B)$
14%
B 的波动率 $\sigma_B$
22%
相关系数 $\rho$
0.30
这一根是本工具的主角
A 的权重 $w_A$
50%
组合期望 $E(R_p)$
11.00%
组合波动 $\sigma_p$
13.86%
风险—收益图